近況更新
2023-01-13 02:44 696

更新一下近況,整個下半年都處於工作繁忙的狀況,工作沒時間找,手頭上的Project只剩這個用IB的restful api client。
以試水溫的模式將之前在excel上backtest過的strategy放到C#上去,嘗試摸索出一個可重用的backtest framework。
圖中這個模式是個簡單數學的即日交易策略,以JSON儲存參數,自動使用IB API或我以往收集到的數據進行backtest,得出一個list of performance,再loop這個list計算sharpe ratio和其他各種表現。圖表部份使用liveChart表現。

每個strategy是一個dll,當中要有backtest method,產生一個list of performance。
backtest engine是另一個dll,有一個負責計算performace的class去運算每個strategy產生的list of performance。
GUI會使用strategy產生的list of performance產生chart,下面的result部份則是backtest engine產生的object。

交易的部份已經在進行中,目前是paper trade,測試API的穩定性和嘗試習慣一下心態。

寫下這篇文章,提醒自己未來要往哪個方向走。

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